汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金招募说明书

作者:admin发布时间: 2019-09-09浏览次数:

  汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】1344号文注册,进行募集。

  基金管理人保证《汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

  本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险。同时由于本基金是交易型开放式指数证券投资基金,特定风险还包括:标的指数的风险,基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、基金交易价格与份额净值发生偏离的风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、退补现金替代方式的风险、赎回对价的变现风险等等。

  本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。

  投资者申购的基金份额当日可卖出,当日未卖出的基金份额在份额交收成功之前不得卖出和赎回;即在目前结算规则下,T 日申购的基金份额当日可卖出,T 日申购当日未卖出的基金份额,T+1 日不得卖出和赎回,T+1 日交收成功后 T+2日可卖出和赎回。因此,为投资者办理申购业务的代理券商若发生交收违约,将导致投资者不能及时、足额获得申购当日未卖出的基金份额,投资者的利益可能受到影响。

  投资有风险,投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》等信息披露文件,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、

  资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。

  基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。

  基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。

  本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、其他有关规定及《汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。

  本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

  本基金是根据本招募说明书所载明资料申请募集的。本招募说明书由本基金管理人解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作出任何解释或者说明。

  本招募说明书根据基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

  4、基金合同:指《汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

  5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

  6、招募说明书或本招募说明书:指《汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及其定期的更新

  7、基金份额发售公告:指《汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》

  8、上市交易公告书:指《汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金基金份额上市交易公告书》

  9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

  10、《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员

  会第五次会议通过,经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员

  二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

  11、《销售办法》:指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施

  12、《信息披露办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日

  13、《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施

  14、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年

  10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

  16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会

  17、交易型开放式指数证券投资基金:指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”,简称“ETF”

  18、ETF 联接基金:指将绝大部分基金财产投资于本基金,与本基金的投资目标类似,采用开放式运作方式的基金

  19、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

  21、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

  22、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

  23、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》及相关法律法规规定,运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人

  24、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

  27、销售机构:指汇添富基金管理股份有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金销售业务的机构

  28、发售代理机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,由基金管理人指定的、在募集期间代理本基金发售业务的机构

  29、申购赎回代理券商:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司,又称为代办证券公司

  30、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等

  31、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为汇添富基金管理股份有限公司或接受汇添富基金管理股份有限公司委托代为办理登记业务的机构

  32、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

  33、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期

  34、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

  35、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过 3 个月

  38、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

  42、《业务规则》:指上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、汇添富基金管理股份有限公司、基金销售机构的相关业务规则和规定

  44、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

  45、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

  46、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为基金合同所规定对价的行为

  47、申购赎回清单:指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件

  48、申购对价:指投资人申购基金份额时,按基金合同和招募说明书规定应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价

  49、赎回对价:指基金份额持有人赎回基金份额时,基金管理人按基金合同和招募说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价

  51、现金替代:指申购或赎回过程中,投资人按基金合同和招募说明书的规定,用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金

  52、现金差额:指最小申购、赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差;投资人申购或赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算

  53、预估现金部分:指由基金管理人估计并在 T 日申购赎回清单中公布的当日现金差额的估计值,预估现金部分由申购赎回代理券商(代办证券公司)预先冻结

  54、最小申购、赎回单位:指本基金申购份额、赎回份额的最低数量,投资人申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍

  55、基金份额参考净值:指基金管理人或者基金管理人委托的机构在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算,并通过上海证券交易所发布的基金份额参考净值,简称 IOPV

  56、基金份额折算:指基金管理人根据基金运作的需要,在基金资产净值不变的前提下,按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值的行为

  57、收益评价日:指基金管理人计算本基金份额净值增长率与标的指数同期增长率差额之日

  58、基金份额净值增长率:指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去 1 乘以 100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算)

  59、标的指数同期增长率:指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去 1 乘以 100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算)

  61、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

  62、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和

  65、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程

  66、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介

  67、本基金联接基金:指“汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金”以及基金管理人根据基金发展需要募集并管理的以本基金为目标 ETF 的其他联接基金

  68、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

  台向中国证券金融股份有限公司出借证券,中国证券金融股份有限公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务

  住所:上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区(东座)6 楼 H686 室

  李文先生,2015 年 4 月 16 日担任董事长。国籍:中国,1967 年出生,厦

  门大学会计学博士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事长。历任中国人民银行厦门市分行稽核处科长,中国人民银行杏林支行、国家外汇管理局杏林支局副行长、副局长,中国人民银行厦门市中心支行银行监管一处、二处副处长,东方证券有限责任公司资金财务管理总部副总经理,稽核总部总经理,东方证券股份有限公司资金财务管理总部总经理,汇添富基金管理股份有限公司督察长。

  林福杰先生,2018 年 3 月 21 日担任董事。国籍:中国,1971 年出生,上海

  交通大学工商管理硕士。现任东航金控有限责任公司总经理、党委副书记、东航集团财务有限责任公司董事长。曾任东航期货有限责任公司部门经理,东航集团财务有限责任公司副总经理,国泰人寿保险有限责任公司副总经理,东航金控有限责任公司党委书记、副总经理。

  程峰先生,2016 年 11 月 20 日担任董事。国籍:中国,1971 年出生,上海

  交通大学工商管理硕士。现任上海报业集团副总经理,上海上报资产管理有限公司董事长,上海文化产权交易所股份有限公司董事长,上海瑞力投资基金管理有限公司董事长。历任上海市对外经济贸易委员会团委副书记、书记,上海机械进出口(集团)有限公司副总裁,上海市对外经济贸易委员会技术进口处副处长,上海市对外经济贸易委员会科技发展与技术贸易处副处长、处长,上海国际集团有限公司办公室、信息中心主任,上海国际集团有限公司行政管理总部总经理,上海国际集团金融服务有限公司党委副书记、总经理,上海国际集团金融服务有限公司党委书记、董事长、总经理,上海国际集团金融服务有限公司党委书记、董事长,上海国有资产经营有限公司党委书记、董事长。

  张晖先生,2015 年 4 月 16 日担任董事,总经理。国籍:中国,1971 年出生,

  上海财经大学数量经济学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司总经理,汇添富资本管理有限公司董事长。历任申银万国证券研究所高级分析师,富国基金管理有限公司高级分析师、研究主管和基金经理,汇添富基金管理股份有限公司副总经理、投资总监、投资决策委员会副主席,曾担任中国证券监督管理委员会第十届和第十一届发行审核委员会委员。

  美国,1953 年出生,哈佛大学商学院工商管理硕士,哈佛大学肯尼迪政府学院艾什民主治理与创新中心高级研究学者。现任美国中华医学基金会理事。历任美国花旗银行香港分行副总裁、深圳分行行长,美国运通银行台湾分行副总裁,台湾美国运通国际股份有限公司副总裁,渣打银行台湾分行总裁,深圳发展银行行长,哈佛上海中心董事总经理。

  林志军先生,2015 年 4 月 16 日担任独立董事。国籍:中国香港,1955 年出

  生,厦门大学经济学博士,加拿大 Saskatchewan 大学工商管理理学硕士。现任澳门科技大学副校长兼商学院院长、教授、博导。历任福建省科学技术委员计划财务处会计,五大国际会计师事务所 Touche Ross International(现为德勤) 加拿大

  多伦多分所审计员,厦门大学会计师事务所副主任会计师,厦门大学经济学院讲师、副教授,伊利诺大学(University of Illinois)国际会计教育与研究中心访问学者,美国斯坦福大学(Stanford University)经济系访问学者,加拿大 Lethbridge 大学管理学院会计学讲师、副教授 (tenured),香港大学商学院访问教授,香港浸会大学商学院会计与法律系教授,博导,系主任。

  杨燕青女士,2011 年 12 月 19 日担任独立董事,国籍:中国,1971 年出生,

  复旦大学经济学博士。现任《第一财经日报》副总编辑,第一财经研究院院长,国家金融与发展实验室特邀高级研究员,上海政协委员,《第一财经日报》创始编委之一,第一财经频道高端对话节目《经济学人》等栏目创始人和主持人,《波士堂》等栏目资深评论员。2002-2003 年期间受邀成为约翰-霍普金斯大学访问学者。

  席。国籍:中国,1963 年出生,大学学历,会计师、非执业注册会计师职称。现任上海报业集团上海上报资产管理有限公司副总经理。历任文汇新民联合报业集团财务中心财务主管,文汇新民联合报业集团文新投资公司财务主管、总经理助理、副总经理等。

  王如富先生,2015 年 9 月 8 日担任监事。国籍:中国,1973 年出生,硕士

  研究生,注册会计师。现任东方证券股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任。历任申银万国证券计划统筹总部综合计划部专员、发展协调办公室专员,金信证券规划发展总部总经理助理、秘书处副主任(主持工作),东方证券研究所证券市场战略资深研究员、董事会办公室资深主管、主任助理、副主任。

  毛海东先生,2015 年 6 月 30 日担任监事,国籍:中国,1978 年出生,国际

  金融学硕士。现任东航金控有限责任公司总经理助理兼财富管理中心总经理。曾任职于东航期货有限责任公司,东航集团财务有限责任公司。

  王静女士,2008 年 2 月 23 日担任职工监事,国籍:中国,1977 年出生,中

  加商学院工商管理硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司互联网金融部总监。曾任职于中国东方航空集团公司宣传部,东航金控有限责任公司研究发展部。

  林旋女士,2008 年 2 月 23 日担任职工监事,国籍:中国,1977 年出生,华

  陈杰先生,2013 年 8 月 8 日担任职工监事,国籍:中国,1979 年出生,北

  京大学理学博士。现任汇添富基金管理股份有限公司综合办公室副总监。曾任职于罗兰贝格管理咨询有限公司,泰科电子(上海)有限公司能源事业部。

  张晖先生,2015 年 6 月 25 日担任总经理。(简历请参见上述董事会成员介

  雷继明先生,2012 年 3 月 7 日担任副总经理。国籍:中国,1971 年出生,

  工商管理硕士。历任中国民族国际信托投资公司网上交易部副总经理,中国民族证券有限责任公司营业部总经理、经纪业务总监、总裁助理。2011 年 12 月加盟汇添富基金管理股份有限公司,现任公司副总经理。

  娄焱女士,2013 年 1 月 7 日担任副总经理。国籍:中国,1971 年出生,金

  融经济学硕士。曾在赛格国际信托投资股份有限公司、华夏证券股份有限公司、嘉实基金管理有限公司、招商基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司以及富达基金北京与上海代表处工作,负责投资银行、证券投资研究,以及基金产品策划、机构理财等管理工作。2011 年 4 月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任公司副总经理。

  袁建军先生,2015 年 8 月 5 日担任副总经理。国籍:中国,1972 年出生,

  金融学硕士。历任华夏证券股份有限公司研究所行业二部副经理,汇添富基金管理股份有限公司基金经理、专户投资总监、总经理助理,并于 2014 年至 2015年期间担任中国证券监督管理委员会第十六届主板发行审核委员会专职委员。2005 年 4 月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任汇添富基金管理股份有限公司副总经理、投资决策委员会主席。

  李骁先生,2017 年 3 月 3 日担任副总经理。国籍:中国,1969 出生,武汉

  大学金融学硕士。历任厦门建行计算机处副处长,厦门建行信用卡部副处长、处长,厦门建行信息技术部处长,建总行北京开发中心负责人,建总行信息技术管理部副总经理,建总行信息技术管理部副总经理兼北京研发中心主任,建总行信息技术管理部资深专员(副总经理级)。2016 年 9 月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任汇添富基金管理股份有限公司副总经理、首席技术官。

  先生,2015年6月25日担任督察长。国籍:中国,1978年出生,2000年悉尼奥运会巴西足球队名单?!上海财经大学经济学博士,历任上海证监局主任科员、副处长,上海农商银行同业金融部副总经理,汇添富基金管理股份有限公司稽核监察总监。2015年3月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任汇添富基金管理股份有限公司督察长。

  吴振翔先生,国籍:中国。中国科学技术大学管理学博士,13 年证券从业经验。曾任长盛基金管理有限公司金融工程研究员、上投摩根基金管理有限公司产品开发高级经理。2008 年 3 月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任产品开发高级经理、数量投资高级分析师、基金经理助理,现任指数与量化投资部副

  总监。2010 年 2 月 5 日至今任汇添富上证综合指数基金的基金经理,2011 年 9

  ETF 基金、中证能源 ETF 基金、中证金融地产 ETF 基金的基金经理,2013 年 11

  月 6 日至今任汇添富沪深 300 安中指数基金的基金经理,2015 年 2 月 16 日至今

  任汇添富成长多因子股票基金的基金经理,2015 年 3 月 24 日至今任汇添富主要

  消费 ETF 联接基金的基金经理,2016 年 1 月 21 日至今任汇添富中证精准医指数

  基金的基金经理,2016 年 7 月 28 日至今任中证上海国企 ETF 的基金经理,2016

  年 12 月 22 日至今任汇添富中证互联网医疗指数(LOF)的基金经理,2017 年 8

  今任添富价值多因子股票的基金经理,2019 年 7 月 26 日至今任添富中证长三角

  成员:韩贤旺先生(首席经济学家)、王栩(权益投资总监)、陆文磊(总经理助理,固定收益投资总监)、劳杰男(研究总监)

  根据《基金法》、《运作办法》及其他法律、法规的规定,基金管理人应履行以下职责:

  1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;

  4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时足额向基金份额持有人分配收益;

  7、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回的对价,编制申购赎回清单;

  11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;

  1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、行政法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反现行有效的有关法律、行政法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。

  2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法规,建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生:

  3、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:

  (7)违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;

  (8)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩序;

  (1)依照有关法律、行政法规和基金合同的规定,本着谨慎勤勉的原则为基金份额持有人谋取最大利益;

  (3)不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;

  本基金管理人将经营管理中的主要风险划分为投资风险、合规风险、营运风险和道德风险四大类,其中,投资风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险等。针对上述各类风险,基金管理人建立了一套完整的风险管理体系。

  (1)营造良好的风险管理文化和内部控制环境,使风险意识贯穿到每位员工、各个岗位和经营管理的各个环节。

  (2)建立完善的风险管理组织体系,切实保证风险管理部门的独立性和权威性,使其有效地发挥职能作用。

  (3)确保风险管理制度的严肃性,保证风险管理制度在投资管理和经营活动过程中得到切实有效的执行。

  (4)运用合理有效的风险指标和模型,实现风险事前配置和预警、事中实时监控、事后评估和反馈的全程嵌入式投资风险管理模式。

  (5)建立和推进员工职业守则教育和专业培训体系,确保员工具备良好的职业操守和充分的职责胜任能力。

  (6)建立风险事件学习机制,认真剖析各类风险事件,汲取经验和教训,不断完善风险管理体系。

  本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构,并明确了相应的风险管理职能。

  (1)董事会对公司风险管理负有最终责任,董事会下设审计与风险管理委员会与督察长。审计与风险管理委员会主要负责审核和指导公司的风险管理政策,对公司的整体风险水平、风险控制措施的实施情况进行评价。督察长负责组织指导公司监察稽核工作,监督检查受托资产和公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。

  (2)经营管理层负责风险管理政策、风险控制措施的制定和落实,经营管理层下设风险控制委员会。风险控制委员会主要负责审议风险管理制度和流程,处置重大风险事件,促进风险管理文化的形成。

  (3)稽核监察部是风险管理的职能部门。稽核监察部负责投资组合市场风险、信用风险、流动性风险、合规风险、营运风险、道德风险等的管理。

  (4)各职能部门负责从经营管理的各业务环节上贯彻落实风险管理措施,执行风险识别、风险测量、风险控制、风险评价和风险报告等风险管理程序,并持续完善相应的内部控制制度和流程。

  本基金管理人的风险管理包括风险识别、风险测量、风险控制、风险评价、风险报告等内容。

  (1)风险识别是指对现实以及潜在的各种风险加以判断、归类和鉴定风险性质的过程。

  (2)风险测量是指估计和预测风险发生的概率和可能造成的损失,并根据这两个因素的结合来衡量风险大小的程度。

  (3)风险控制是指采取相应的措施,监控和防止各种风险的发生,实现以合理的成本在最大限度内防范风险和减轻损失。

  (4)风险评价是指分析风险识别、风险测量和风险控制的执行情况和运行效果的过程。

  (5)风险报告是指将风险事件及处置、风险评价情况以一定程序进行报告的过程。

  内部控制是指基金管理人为防范和化解风险,保证经营运作符合基金管理人发展规划,在充分考虑内外部环境的基础上,通过建立组织机制、运用管理方法、实施控制程序与控制措施而形成的系统。

  基金管理人结合自身具体情况,建立了科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系,并制定了科学完善的内部控制制度。

  (1)保证基金管理人经营运作遵守国家法律法规和行业监管规则,自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。

  (2)防范和化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整,实现持续、稳定、健康发展。

  (1)健全性原则。内部控制机制覆盖基金管理人的各项业务、各个部门和各级人员,并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

  (2)有效性原则。通过科学的内部控制手段和方法,建立合理的内部控制程序,维护内部控制的有效执行。

  (3)独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责保持相对独立,基金资产、固有财产、其他资产的运作相互分离。

  (5)成本效益原则。基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

  基金管理人的内部控制要求建立:不相容职务相分离的机制、完善的岗位责任制、规范的岗位管理措施、完整的信息资料保全系统、严格的授权控制、有效的风险防范系统和快速反应机制等。

  基金管理人遵守国家有关法律法规,遵循合法合规性原则、全面性原则、审慎性原则和适时性原则,制订了系统完善的内部控制制度。内部控制的内容包括投资管理业务控制、信息披露控制、信息技术系统控制、会计系统控制以及内部稽核控制等。

  基金管理人通过规范投资业务流程,分层次强化投资风险控制。公司根据投资管理业务不同阶段的性质和特点,制定了完善的管理规章、操作流程和岗位手

  针对投资研究业务,基金管理人制定了《汇添富基金管理股份有限公司投资研究部制度》,对研究工作的业务流程、研究报告质量评价,研究与投资的交流渠道等都做了明确的规定;对于投资决策业务,基金管理人制定了《汇添富基金管理股份有限公司投资管理制度》,保证投资决策严格遵守法律法规的有关规定,符合基金合同所规定的要求,同时设立了汇添富投资风险评估与管理制度以及投资管理业绩评价体系;对于基金交易业务,基金管理人将实行集中交易与防火墙制度,建立交易监测系统、预警系统和交易反馈系统,完善相关的安全设施,交易流程将严格按照“审核—执行—反馈—复核—存档”的程序进行,防止不正当关联交易损害基金份额持有人利益。

  基金管理人通过完善信息披露制度,确保基金份额持有人及时完整地了解基金信息。基金管理人按照法律、法规和中国证监会有关规定,建立了《汇添富基金管理股份有限公司信息披露管理制度》,指定了信息披露责任人负责信息披露工作,进行信息的组织、审核和发布,并将定期对信息披露进行检查和评价,保证公开披露的信息真实、准确、完整。

  基金管理人建立了先进的信息技术系统和完善的信息技术管理制度。基金管理人的信息技术系统由先进的计算机系统构成,通过了国家、金融行业软件工程标准的认证,并有完整的技术资料。基金管理人制定了严格的信息技术岗位责任制度、门禁制度、内外网分离制度等管理措施,对电子信息数据进行即时保存和备份,重要数据实行异地备份并且长期保存,确保了系统可靠、稳定、安全地运行。在人员控制方面,对信息技术人员进行有关信息系统安全的统一培训和考核;信息技术人员之间定期轮换岗位。

  基金管理人通过建立严格的会计系统控制措施,确保会计核算正常运转。基金管理人根据《中华人民共和国会计法》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算业务指引》、《企业财务通则》等国家有关法律、法规制订了基金会计制度、公司财务制度、会计工作操作流程和会计岗位工作手册。通过事前防范、事中检查、事后监督的方式发现、堵截、杜绝基金会计核算中存在的各种风

  险。具体措施包括:采用了目前最先进的基金核算软件;基金会计严格执行复核制度;基金会计核算采用基金管理人与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式;每日制作基金会计核算估值系统电子数据的备份,同时打印保存书面的记账凭证、各类会计报表、统计报表,并由专人保存原始记账凭证等。

  基金管理人通过建立独立的监察稽核制度,确保内部控制的有效性。基金管理人设立督察长,督察长可以列席基金管理人召开的任何会议,调阅相关档案,就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督察长定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。

  另外,在经营管理层设立稽核监察部门,配备充足合格的稽核监察人员,并制订了《汇添富基金管理股份有限公司稽核监察制度》,明确规定了稽核监察部门及内部各岗位的职责和工作流程,监督各业务部门和人员遵守法律、法规和规章的有关情况;检查各业务部门和人员执行内部控制制度、各项管理制度和业务规章的情况。

  (1)基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露线)基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人业务发展不断完善内部风险控制制度。

  中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于

  2009 年 1 月 15 日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全

  部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广,服务对象最多,业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界 500 强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策略,着力打造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。

  中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,业绩突出,2004 年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007 年中国农业银行通过了美国 SAS70 内部控制审计,并获得无保留意见的SAS70 审计报告。自 2010 年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准(ISAE3402)认证,表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监

  会和中国人民银行批准成立,2014 年更名为托管业务部/养老金管理中心,内设综合管理处、证券投资基金托管处、委托资产托管处、境外资产托管处、保险资产托管处、风险管理处、技术保障处、营运中心、市场营销处、内控监管处、账户管理处,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设,品牌声誉进一步提升,在 2010 年首届“‘金牌理财’TOP10 颁奖盛典”中成绩突出,获“最佳托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。2012 年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号;2013 年至 2016 年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公司授予的“优秀托管机构奖”称号;2015 年、2016 年荣获中国银行业协会授予的“养老金业务最佳发展奖”称号。

  中国农业银行托管业务部现有员工近 140 名,其中具有高级职称的专家 30

  余名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有20 年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。

  截止到 2019 年 3 月 31 日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放

  严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。

  风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职权。

  具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理实行严格的复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。

  基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统,每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作,并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。当基金出现异常交易行为时,基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理:

  1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题,电线、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题,以书面方式对基金管理

  3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为,书面提示有关基金管理人并报中国证监会。

  住所:上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区(东座)6 楼 H686 室

  办公地址:上海市浦东新区樱花路 868 号建工大唐国际广场 A 座 7 楼

  关规定募集本基金,并于 2019 年 7 月 24 日经中国证监会证监许可【2019】1344

  自基金份额发售之日起最长不得超过 3 个月,具体发售时间见基金份额发售公告。

  投资人可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购三种方式认购本基金。

  网上现金认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构用上海证券交易所网上系统以现金进行的认购。

  网下现金认购是指投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金进行的认购。

  网下股票认购是指投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构以股票进行的认购。

  投资人应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业场所,或者按基金管理人或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。基金管理人、发售代理机构办理基金发售业务的具体情况和联系方式,请参见基金份额发售公告。

  销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利。

  符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

  本基金基金份额发售面值为人民币 1.00 元,认购价格为人民币 1.00 元。

  投资人认购本基金时需具有上海证券交易所 A 股账户或证券投资基金账户(以下简称“证券账户”)。

  尚无上海 A 股账户或证券投资基金账户的投资者,需在认购前持本人身份证到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的开户代理机构办理上海 A 股账户或证券投资基金账户的开户手续。有关开设上海 A 股账户和证券投资基金账户的具体程序和办法,请到各开户网点详细咨询有关规定。

  ①上海证券交易所证券投资基金账户只能进行基金份额的现金认购和二级市场交易,如投资人使用本基金标的指数成份股中的上海证券交易所上市股票需要参与网下股票认购或基金的申购、赎回,则应开立上海 A 股账户;如投资人需要使用本基金标的指数成份股中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购,则还应开立深圳证券交易所 A 股账户。

  ②开户当日无法办理指定交易,建议投资人在进行认购前至少 2 个工作日办理开户手续。

  ①如投资人未办理指定交易或指定交易在不办理本基金发售业务的证券公司,需要指定交易或转指定交易在可办理本基金发售业务的证券公司。

  ②当日办理指定交易或转指定交易的投资人当日无法进行认购,建议投资人在进行认购前至少 1 个工作日办理指定交易或转指定交易手续。

  本基金的认购采用份额认购的原则。认购费用由投资人承担,认购费用不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等发售期间发生的各项费用。认购费率如下表所示:

  通过发售代理机构进行网上现金认购的投资人,认购以基金份额申请,认购佣金和认购金额的计算公式为:

  3、认购限额:网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为1000 份或其整数倍。最高不得超过 99,999,000 份。投资者可以多次认购,累计认购份额不设上限。

  4、认购手续:投资人在认购本基金时,需按发售代理机构的规定,备足认购资金,办理认购手续。网上现金认购申请提交后,投资人可以在当日交易时间内撤销指定的认购申请。

  5、清算交收:T 日通过发售代理机构提交的网上现金认购申请,由该发售代理机构冻结相应的认购资金,登记机构进行清算交收,并将有效认购数据发送发售协调人,发售协调人于网上现金认购结束后的第 4 个工作日将实际到位的认购资金划往基金管理人预先开设的基金募集专户。

  6、认购确认:在基金合同生效后,投资人可通过其办理认购的销售网点查询认购确认情况。

  通过基金管理人进行网下现金认购的投资人,认购以基金份额申请,认购费用和认购金额的计算公式为:

  通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算同通过发售代理机构进行网上现金认购的认购金额的计算。

  3、认购限额:网下现金认购以基金份额申请。投资人通过发售代理机构办理网下现金认购的,每笔认购份额须为 1000 份或其整数倍;投资人通过基金管理人办理网下现金认购的,每笔认购份额须在 5 万份以上(含 5 万份),投资人可多次认购,累计认购份额不设上限。

  4、认购手续:投资人在认购本基金时,需按销售机构的规定,到销售网点办理相关认购手续,并备足认购资金。网下现金认购申请提交后如需撤回以销售机构的规定为准。

  5、清算交收:T 日通过基金管理人提交的网下现金认购申请,由基金管理人于 T+2 日进行有效认购款项的清算交收,将认购资金划入基金管理人预先开设的基金募集专户。发售期结束后,基金管理人将于第 4 个工作日将汇总的认购款项及其利息划往基金募集专户。其中,现金认购款项在发售期内产生的利息将折算为基金份额归投资人所有。

  T 日通过发售代理机构提交的网下现金认购申请,由该发售代理机构冻结相应的认购资金。在网下现金认购的最后一个工作日,各发售代理机构将每一个投资人账户提交的网下现金认购申请汇总后,通过上海证券交易所上网定价发行系统代该投资人提交网上现金认购申请。之后,登记机构进行清算交收,并将有效认购数据发送发售协调人,发售协调人于网上现金认购结束后的第 4 个工作日将实际到位的认购资金划往基金管理人预先开设的基金募集专户。

  2、认购限额:网下股票认购以单只股票股数申报,用于认购的股票必须是标的指数的成份股和已经公告的备选成份股(具体名单以基金份额发售公告为

  准)。单只股票最低认购申报股数为 1,000 股,超过 1,000 股的部分须为 100 股的

  3、认购手续:投资人在认购本基金时,需按销售机构的规定,到销售网点办理认购手续,并备足认购股票。网下股票认购申请提交后如需撤回以销售机构的规定为准。

  4、特别提示:投资人应根据法律法规及证券交易所相关规定进行股票认购,并及时履行因股票认购导致的股份减持所涉及的信息披露等义务。

  ②限制个股认购规模:基金管理人可根据网下股票认购日前 3 个月的个股的交易量、价格波动及其他异常情况,决定是否对个股认购规模进行限制,并在网下股票认购日前至少 3 个工作日公告限制认购规模的个股名单。

  ③临时拒绝个股认购:对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申报数量异常的个股,基金管理人可不经公告,全部或部分拒绝该股票的认购申报。

  ④募集结束前,如标的指数成份股出现调整,则调入名单中的股票将也纳入认购清单。

  网下股票认购期内每日日终,发售代理机构将当日的股票认购数据按投资人证券账户汇总发送给基金管理人。网下股票认购最后一日,基金管理人初步确认各成份股的有效认购数量。登记机构根据基金管理人提供的确认数据将投资人账户内相应的股票进行冻结。基金发售期结束后,基金管理人根据发售代理机构提供的数据计算投资人应以基金份额方式支付的认购佣金,并从投资人的认购份额中扣除,然后将扣除的认购佣金以基金份额的形式返还给发售代理机构。登记机构根据基金管理人提供的投资人净认购份额明细数据进行投资人认购份额的初

  始登记,并根据基金管理人报上海证券交易所确认的有效认购股票数据,将投资人申请认购的股票过户到基金的证券账户。

  (1)i 代表投资人提交认购申请的第 i 只股票,如投资人仅提交了 1 只股票

  (2)“第 i 只股票在网下股票认购期最后一日的均价”由本基金管理人根据证券交易所的当日行情数据,以该股票的总成交金额除以总成交股数计算,以四舍五入的方法保留小数点后两位。若该股票在当日停牌或无成交,则以同样方法计算最近一个交易日的均价作为计算价格。

  若某只股票在网下股票认购期最后一日至登记机构进行股票过户日的冻结期间发生了除息、送股(转增)、配股等权益变动,由于投资人获得了相应的权益,基金管理人将按如下方式对该股票在网下股票认购期最后一日的均价进行调整:

  (3)“有效认购数量”是指由基金管理人确认的并由登记机构完成清算交收的股票股数。其中:

  9、认购确认:在基金合同生效后,投资者可通过其办理认购的销售网点查询认购确认情况。

  十一、销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

  通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息,将折算为基金份额归投资者所有,其中利息转份额以登记机构的记录为准;网上现金认购和通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记机构清算交收后至划入基金托管专户前产生的利息,计入基金财产,不折算为投资者基金份额;网下股票认购所募集的股票在网下股票认购日自至登记机构进行股票过户日的冻结期间所产生的权益归投资者所有。

  在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可根据基金发展需要,与基金托管人协商一致后,募集并管理以本基金为

  目标 ETF 的一只或多只联接基金,或为本基金增设新的份额类别,而无需召开基金份额持有人大会审议,但需在调整实施之日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集金额(含网下股票认购所募集的股票按基金合同约定的估值方法计算的价值)不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下,基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在 10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起 10 日内,向中国证监会办理基金备案手续。

  基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用;网下股票认购所募集的股票由发售代理机构予以冻结。

  2、在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同期存款利息;对于基金募集期间网下股票认购所募集的股票,登记机构应予以解冻,基金管理人不承担相关股票冻结期间交易价格波动的责任。登记机构及发售代理机构将协助基金管理人完成相关资金和证券的退还工作;

  3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

  《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200

  人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60 个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。

  基金合同生效后,为了更好的跟踪标的指数和提高交易便利,本基金可以进行份额折算。

  基金管理人应事先确定基金份额折算日,并依照《信息披露办法》的有关规定提前公告。

  基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理,并由登记机构进行基金份额的变更登记。

  基金份额折算后,本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额所代表的基金资产占基金总资产的比例不发生变化。除因尾数处理而产生的损益外,基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响,无需召开基金份额持有人大会审议。基金份额折算后,基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。

  四、如未来本基金增加基金份额的类别,基金管理人在实施份额折算时,可对全部份额类别进行折算,也可根据需要只对其中部分类别的份额进行折算。如本基金对部分份额类别进行折算,对于涉及投票权、提议召集权、召集权、计算到会或出具表决意见的持有人所代表的基金份额数量、表决权、基金财产清算等需要统计基金份额持有人所持份额及其占总份额比例时,每一份未折算的基金份额与固定比例的已折算基金份额代表同等权利,其中固定比例指折算比例。

  基金合同生效后,具备下列条件的,基金管理人可依据《上海证券交易所证券投资基金上市规则》,向上海证券交易所申请基金份额上市:

  基金上市前,基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金获准在上海证券交易所上市的,基金管理人应按照相关规定发布基金上市交易公告书。

  基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》等有关规定。

  基金份额上市交易后,有下列情形之一的,上海证券交易所可终止基金的上市交易,并报中国证监会备案:

  若因上述 1、3、4、5 项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的,本基金可由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市的开放式指数基金,而无需召开基金份额持有人大会审议。

  若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金,则基金管理人将本着维护基金份额持有人合法权益的原则,履行适当的程序后与该指数基金合并或者选取其他合适的指数作为标的指数。

  基金管理人在每一交易日开市前向上海证券交易所提供当日的申购赎回清单,上海证券交易所在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据,计算并发布基金份额参考净值(IOPV),供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。

  基金份额参考净值=(申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额+申购赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中的预估现金部分)/最小申购赎回单位所对应的基金份额

  上海证券交易所和基金管理人可以调整基金份额参考净值的计算方法,并予以公告。

  五、相关法律法规、中国证监会及上海证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定内容进行调整的,基金合同相应予以修改,且此项修改无须召开基金份额持有人大会审议。

  六、若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功能,本基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。

  七、在不违反法律法规的规定及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,本基金可以申请在包括境外交易所在内的其他交易场所上市交易。

  投资人应当在申购赎回代理券商办理基金份额申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的份额申购和赎回。

  基金管理人在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单,并可根据情况变更或增减基金申购赎回代理券商,并予以公告。

  投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

  基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

  基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

  本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、赎回,但在基金申请上市期间,可暂停办理申购、赎回。

  在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

  本基金在基金合同生效后、开放日常申购之前,可向本基金联接基金开通特殊申购,申购价格以特殊申购日的基金份额净值为基准计算,按金额申购,不收取与申购相关的费用和成本。

  4、申购、赎回应遵守上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则和规定;

  5、办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

  基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  投资人必须根据申购赎回代理券商或基金管理人规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

  正常情况下,投资人场内份额申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提供符合要求的申购对价,则场内份额申购申请失败。如投资人持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金,或基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价,则场内份额赎回申请失败。

  销售机构对场内份额申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到该申请。场内份额申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于场内份额申购、赎回申请的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

  本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其他对价的清算交收适用《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》和参与各方相关协议的有关规定。

  对于本基金的申购业务采用净额结算和逐笔全额结算相结合的方式,其中上海证券交易所上市的成份股的现金替代、申购当日并卖出的基金份额及对应的深圳证券交易所上市的成份股的现金替代采用净额结算,申购当日未卖出的基金份额及对应的深圳证券交易所上市的成份股的现金替代采用逐笔全额结算;对于本基金的赎回业务采用净额结算和代收代付相结合的方式,其中上海证券交易所上

  市的成份股的现金替代采用净额结算,深圳证券交易所上市的成份股的现金替代采用代收代付;本基金上述申购赎回业务涉及的现金差额和现金替代退补款采用代收代付。

  投资者 T 日申购成功后,登记机构在 T 日收市后办理上海证券交易所上市

  的成份股交收与申购当日卖出基金份额的交收登记以及现金替代的清算;在 T+1日办理现金替代的交收与申购当日未卖出基金份额的交收登记以及现金差额的清算,并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人;基金管理人、基金托管人和申购赎回代理券商在 T+2 日办理现金差额的交收。

  投资者 T 日赎回成功后,登记机构在 T 日收市后办理上海证券交易所上市

  的成份股交收与基金份额的注销以及现金替代的清算;在 T+1 日办理上海证券交易所上市的成份股现金替代的交收以及现金差额的清算,并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人;基金管理人、基金托管人和申购赎回代理券商在 T+2 日办理现金差额的交收。

  投资者应按照基金合同的约定和销售机构的规定按时足额支付应付的现金差额和现金替代补款。因投资者原因导致现金差额或现金替代补款未能按时足额交收的,基金管理人有权为基金的利益向该投资者追偿,并要求其承担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。

  如果登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形,则依据《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》和参与各方相关协议的有关规定进行处理。

  基金管理人和登记机构可在法律法规允许的范围内,在不影响基金份额持有人实质性利益的前提下,对上述申购赎回的程序以及清算交收和登记的办理时间、方式、处理规则等进行调整,并在开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上予以公告。

  1、参与本基金的日常申购、赎回,需按最小申购、赎回单位的整数倍提交申请。本基金目前的最小申购赎回单位为 100 万份基金份额。

  2、基金管理人可根据基金运作情况、市场情况和投资人需求,在法律法规允许的情况下,调整最小申购、赎回单位。基金管理人必须在调整实施前依照《信

  3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

  4、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购和赎回数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

  1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五

  入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。

  2、申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数额确定。申购对价是指投资人申购时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指投资人赎回时,基金管理人应交付给投资人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。

  3、申购赎回清单由基金管理人编制。T 日的申购赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。

  4、投资者在申购或赎回时,申购赎回代理券商可按照不超过 0.20%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。

  基金管理人可以在不违反相关法律法规且不影响基金份额持有人实质性利益的情况下对基金份额净值、申购赎回清单计算和公告时间进行调整并提前公告。

  T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各成份证券数据、现金替代、T 日预估现金部分、T-1 日的现金差额、基金份额净值及其他相关内容。

  组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。

  现金替代是指申购、赎回过程中,投资人按基金合同和招募说明书的规定,用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。

  现金替代分为 4 种类型:禁止现金替代(标志为“禁止”)、可以现金替代(标志为“允许”)和必须现金替代(标志为“必须”)和退补现金替代(标志为“退补”)。

  禁止现金替代适用于上海证券交易所上市的成份证券,是指在申购、赎回基金份额时,该成份证券不允许使用现金作为替代。

  可以现金替代适用于上海证券交易所上市的成份证券,是指在申购基金份额时,允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代,但在赎回基金份额时,该成份证券不允许使用现金作为替代。

  必须现金替代适用于所有成份证券,是指在申购、赎回基金份额时,该成份证券必须使用现金作为替代。

  退补现金替代适用于深圳证券交易所上市的成份证券,是指在申购、赎回基金份额时,该成份证券必须使用现金作为替代,根据基金管理人买卖情况,与投资者进行退款或补款。

  1)适用情形:出于证券停牌等原因导致投资人无法在申购时买入证券或基金管理人认为可以适用的其他情形。目前仅适用于标的指数中的上海证券交易所股票。

  其中,该证券参考价格目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化,以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。

  收取现金替代溢价的原因是,对于使用现金替代的证券,基金管理人需在该部分证券恢复交易后买入,而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考

  价格可能有所差异。为便于操作,基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例,并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金买入该部分证券的实际成本,则基金管理人将退还多收取的差额;如果预先收取的金额低于基金买入该部分证券的实际成本,则基金管理人将向投资人收取欠缺的差额。

  T 日,基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例,并据此收取替代金额。

  在 T 日后被替代的部分证券有正常交易的 2 个交易日(简称为 T+2 日)内,

  T+2 日日终,若已购入全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的实际买入成本(包括买入价格和交易费用)的差额,确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项;若未能购入全部被替代的证券,则以替代金额与所购入的部分被替代证券的实际买入成本加上按照 T+2 日收盘价计算的未购入部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。

  特殊情况:若自 T 日起,上海证券交易所正常交易日已达 20 日而该部分证

  券的正常交易日低于 2 日,则以替代金额与所购入的部分被替代证券的实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。

  若现金替代日(T 日)后至 T+2 日(在特殊情况下则为 T 日起的第 20 个正

  常交易日)期间被替代的证券发生除息、送股(转增)、配股等发生的其他权益变动,则进行相应调整。

  T+2 日后的第 1 个市场交易日(在特殊情况下则为 T 日起的第 21 个市场交

  易日),基金管理人将应退款和应补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基金托管人,相关款项的清算交收,将于此后 3 个工作日内完成。

  4)替代限制:为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差,基金管理人可规定投资人使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算公式为:

  公式中,“该证券参考价格”的确定原则与可以现金替代情况下,替代金额的计算公式中的该证券参考价格确定原则相同。基金份额参考净值目前为 ETF前一交易日除权除息后的收盘价,如果上海证券交易所基金份额参考净值计算方式发生变化,以上海证券交易所通知规定的基金份额参考净值为准。

  1)适用情形:必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整将被剔除的成份证券;或处于停牌的成份证券;或因法律法规限制投资的成份证券;或出于保护基金持有人利益等目的基金管理人认为有必要实行必须现金替代的成份证券。

  2)替代金额:对于必须现金替代的证券,基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一定数量的现金,即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数量乘以其 T 日开盘参考价。

  1)适用情形:退补现金替代的证券目前仅适用于标的指数中深圳证券交易所股票。

  申购的替代金额=替代证券数量×该证券调整后 T 日开盘参考价×(1+现金替代溢价比例);

  赎回的替代金额=替代证券数量×该证券调整后 T 日开盘参考价×(1-现金替代溢价比例)。

  对退补现金替代而言,申购时收取现金替代溢价的原因是,对于使用现金替代的证券,基金管理人将买入该证券,实际买入价格加上相关交易费用后与该证券调整后 T 日开盘参考价可能有所差异。为便于操作,基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例,并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将退还多收取的差额;如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。

  对退补现金替代而言,赎回时扣除现金替代溢价的原因是,对于使用现金替代的证券,基金管理人将卖出该证券,实际卖出价格扣除相关交易费用后与该证券调整后 T 日开盘参考价可能有所差异。为便于操作,基金管理人在申购赎回清

  单中预先确定现金替代溢价比例,并据此支付替代金额。如果预先支付的金额低于基金卖出该部分证券的实际收入,则基金管理人将退还少支付的差额;如果预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的实际收入,则基金管理人将向投资者收取多支付的差额。

  其中,调整后 T 日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成份证券的调整后开盘参考价确定。

  基金管理人将自 T 日起在收到申购交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依次买入申购被替代的部分证券,在收到赎回交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依次卖出赎回被替代的部分证券。T 日未完成的交易,基金管

  理人在 T 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日(简称为 T+2 日)内

  时间优先的原则为:申购赎回方向相同的,先确认成交者优先于后确认成交者。先后顺序按照上海证券交易所确认申购赎回的时间确定。

  实时申报的原则为:基金管理人在深圳证券交易所连续竞价期间,根据收到的上海证券交易所申购赎回确认记录,在技术系统允许的情况下实时向深圳证券交易所申报被替代证券的交易指令。

  T 日基金管理人按照“时间优先”的原则依次与申购投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项,即按照申购时间顺序,以替代金额与被替代证券的依次实际购入成本(包括买入价格与交易费用)的差额,确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项;按照“时间优先”的原则依次与赎回投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项,即按照赎回时间顺序,以替代金额与被替代证券的依次实际卖出收入(卖出价格扣除交易费用)的差额,确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。

  对于 T 日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券,T 日后基金管理人可以继续进行被替代证券的买入和卖出,按照前述原则确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。

  T+2 日日终,若已购入全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的实际购入成本(包括买入价格与交易费用)的差额,确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项;若未能购入全部被替代的证券,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本(包括买入价格与交易费用)加上按照 T+2

  日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项。

  T+2 日日终,若已卖出全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的实际卖出收入(卖出价格扣除交易费用)的差额,确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项;若未能卖出全部被替代的证。

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